Сравнение SLVAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 2.58% | 27.60% | 12.53% | 5.56% | -1.09% | 26.34% | 6.12% | 26.57% | -12.32% | 18.98% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.24% соответственно.
SLVAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.45%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVAX и NEIMX
SLVAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SLVAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SLVAX
NEIMX
Сравнение SLVAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.65 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.32 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.49 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 12.55 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.02 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.03 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SLVAX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVAX и NEIMX
Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 8.33% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SLVAX и NEIMX
Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -92.94% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.78% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -92.94% | +74.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -92.94% | +51.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -90.08% | +83.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -9.92% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.14% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVAX и NEIMX
Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.05% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.52% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.65% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 576.30% | -560.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 407.62% | -388.93% |