PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SLVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - SLV tracks the LBMA Silver Price while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 110.59% vs 118.11% for SLVR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SLV charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SLVR

2026 (YTD)2025
SLV
iShares Silver Trust		2.78%130.40%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%

Correlation

The correlation between SLV and SLVR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between SLV and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVRSLVR с AGMI

Доходность на риск

SLV vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.93

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.08

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

7.66

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.02

-1.77

Просадки

Сравнение просадок SLV и SLVR

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-38.60%

-37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-38.60%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-28.51%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-9.24%

-35.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.67%

15.47%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SLVR

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.30%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

19.31%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

51.02%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

61.64%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

57.85%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

57.85%

-26.01%

Сравнение комиссий SLV и SLVR

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SLVR

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM2025
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SLVR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVR has higher volatility (19.31%) compared to SLV (16.30%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 110.59% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 110.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for SLV.

SLV tracks LBMA Silver Price, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.65% for SLVR.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор