Сравнение SLV с SLVM
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SLVM (Sylvamo Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SLV returned 39.38%/yr vs 1.31%/yr for SLVM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и SLVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -13.49%, что значительно выше, чем у SLVM с доходностью -18.47%.
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
SLVM
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -19.67%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и SLVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | 4.82% |
SLVM Sylvamo Corporation | -18.47% | -37.06% | 64.70% | 4.21% | 75.25% | -11.60% |
Correlation
The correlation between SLV and SLVM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. SLVM — Ранг доходности на риск
SLV
SLVM
Сравнение SLV c SLVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sylvamo Corporation (SLVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | SLVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.63 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.21 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и SLVM
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SLVM в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SLVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | SLVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -60.56% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.23% | -33.87% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.23% | -60.56% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -57.63% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -22.75% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 17.52% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и SLVM
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Sylvamo Corporation (SLVM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | SLVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 7.73% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.27% | 26.60% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.33% | 40.37% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 43.69% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.09% | 43.69% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и SLVM
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVM Sylvamo Corporation | 4.68% | 3.74% | 1.90% | 2.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and SLVM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (14.34%) compared to SLVM (7.73%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SLVM's -60.56%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и SLVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор