Сравнение SLV с SLVM

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SLVM с доходностью -10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sylvamo Corporation (SLVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SLVM равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SLVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLV и SLVM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SLVM в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SLVM.

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Sylvamo Corporation (SLVM) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.