PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SLVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SLVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SLVM (Sylvamo Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SLV returned 45.06%/yr vs 1.26%/yr for SLVM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SLVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Sylvamo Corporation (SLVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у SLVM с доходностью -18.20%.

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%

SLVM

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-18.20%
6 месяцев
-18.26%
1 год
-24.59%
3 года*
1.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SLVM

2026 (YTD)20252024202320222021
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%3.26%
SLVM
Sylvamo Corporation		-18.20%-37.06%64.70%4.21%75.25%-15.48%

Correlation

The correlation between SLV and SLVM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Sylvamo Corporation

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SLVM:
SLVM с RHPSLVM с JEPQSLVM с SPYSLVM с GDESLVM с IPSLVM с DRD

Доходность на риск

SLV vs. SLVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVM
Ранг доходности на риск SLVM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SLVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sylvamo Corporation (SLVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSLVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.62

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.69

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.73

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-1.47

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SLVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SLVM равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SLVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSLVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.62

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.14

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SLV и SLVM

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SLVM в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SLVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSLVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-60.56%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-33.87%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-60.56%

+18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-57.48%

+20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-22.40%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.67%

16.75%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SLVM

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Sylvamo Corporation (SLVM) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSLVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

12.62%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

26.39%

+31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

40.07%

+18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

43.78%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

43.78%

-11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SLVM

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

ПозицияTTM2025202420232022
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVM
Sylvamo Corporation		4.66%3.74%1.90%2.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SLVM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SLVM (12.62%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SLVM's -60.56%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SLVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор