PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLP с MSGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLP с MSGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLP (Simulations Plus, Inc.) and MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) are both stocks. SLP operates in Health Information Services (Healthcare), while MSGE operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, SLP returned -27.14%/yr vs 29.81%/yr for MSGE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLP и MSGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simulations Plus, Inc. (SLP) и Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SLP

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
-10.02%
С начала года
0.00%
1 год
41.21%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-15.61%
10 лет*
9.63%

MSGE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
24.57%
С начала года
37.35%
1 год
82.68%
3 года*
29.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLP и MSGE

2026 (YTD)202520242023
SLP
Simulations Plus, Inc.		0.00%-34.64%-37.40%2.88%
MSGE
Madison Square Garden Entertainment Corp.		37.35%51.38%11.98%-9.17%

Correlation

The correlation between SLP and MSGE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLP:

$368.70M

MSGE:

$3.50B

EPS

SLP:

$0.40

MSGE:

$0.97

Коэффициент P/E

SLP:

45.45

MSGE:

76.55

Коэффициент PEG

SLP:

129.24

MSGE:

0.13

Коэффициент P/S

SLP:

4.49

MSGE:

2.79

Коэффициент P/B

SLP:

2.65

MSGE:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

SLP:

$82.06M

MSGE:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLP:

$52.01M

MSGE:

$364.47M

EBITDA (12 мес.)

SLP:

$13.91M

MSGE:

$230.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simulations Plus, Inc.

Madison Square Garden Entertainment Corp.

Часто сравнивают с SLP:
SLP с GDYNSLP с CURBSLP с ACLLYSLP с CONSLP с FWRDSLP с PECOSLP с ACT
Часто сравнивают с MSGE:
MSGE с IVVMSGE с MSTRMSGE с SCMWYMSGE с ACLLYMSGE с FTAINMSGE с CURBMSGE с PHIN

Доходность на риск

SLP vs. MSGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLP
Ранг доходности на риск SLP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSGE
Ранг доходности на риск MSGE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLP c MSGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simulations Plus, Inc. (SLP) и Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLPMSGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.75

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.46

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

6.19

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

16.19

-14.30

SLP vs. MSGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLP на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MSGE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLP и MSGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLP и MSGE

Максимальная просадка SLP за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки MSGE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLP и MSGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLPMSGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-33.94%

-56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.49%

-13.43%

-32.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.81%

-33.94%

-43.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-8.56%

-70.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.28%

-10.90%

-35.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.87%

5.12%

+16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SLP и MSGE

Simulations Plus, Inc. (SLP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что SLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLPMSGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

7.59%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

18.91%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

30.27%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.81%

36.16%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.34%

36.16%

+12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLP и MSGE

Ни SLP, ни MSGE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSGE
Madison Square Garden Entertainment Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLP
Simulations Plus, Inc.		0.00%0.00%0.65%0.54%0.66%0.51%0.33%0.83%1.21%1.30%2.07%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLP и MSGE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simulations Plus, Inc. и Madison Square Garden Entertainment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
21.89M
386.41M
(SLP) Общая выручка
(MSGE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLP и MSGE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simulations Plus, Inc. и Madison Square Garden Entertainment Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
69.1%
0
Активы портфеля
SLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.13M при выручке в 21.89M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

MSGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50M при выручке в 21.89M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

MSGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.58M при выручке в 21.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

MSGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

Часто задаваемые вопросы

SLP and MSGE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLP has higher volatility (10.95%) compared to MSGE (7.59%). In terms of maximum drawdown, SLP dropped -90.32% vs MSGE's -33.94%.

MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLP и MSGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор