PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLON с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLON с ETH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. SLON is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, SLON returned -89.91% vs -45.61% for ETH. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SLON charges 2.14%/yr vs 0.15%/yr for ETH.

Доходность

Сравнение доходности SLON и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLON показывает доходность -74.52%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -34.85%.

SLON

1 день
0.60%
1 месяц
-18.73%
6 месяцев
-51.22%
С начала года
-74.52%
1 год
-89.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-89.27%

ETH

1 день
2.29%
1 месяц
7.09%
6 месяцев
-10.74%
С начала года
-34.85%
1 год
-45.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-25.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
$29.75M$32.43M$45.37M

SLON

ProShares Ultra Solana ETF
$648.56K$687.44K$1.13M

Сравнение доходности по годам SLON и ETH

2026 (YTD)2025
SLON
ProShares Ultra Solana ETF		-74.52%-62.89%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-34.85%-0.81%

Correlation

The correlation between SLON and ETH is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between SLON and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Solana ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с SLON:
SLON с AGZSLON с CGSDSLON с SOLZSLON с FMUBSLON с MSTXSLON с AGZDSLON с SQQQ
Часто сравнивают с ETH:
ETH с BTCETH с FETHETH с XRPETH с ETHEETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

SLON vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLON
Ранг доходности на риск SLON: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLON: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLON: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLON: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLON: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLON: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLON c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLONETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-0.81

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.68

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.00

-0.15

SLON vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLON на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETH равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLON и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLON и ETH

Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLONETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.31%

-67.52%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.31%

-67.52%

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.21%

-59.88%

-35.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.66%

-35.19%

-33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.75%

45.55%

+32.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SLON и ETH

ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLONETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

11.27%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.88%

43.50%

+54.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.43%

66.76%

+77.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.96%

71.03%

+72.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.96%

71.03%

+72.93%

Сравнение комиссий SLON и ETH

SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLON и ETH

Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 22.53%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%
SLON
ProShares Ultra Solana ETF		22.53%5.74%

Часто задаваемые вопросы

SLON and ETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLON has higher volatility (20.94%) compared to ETH (11.27%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs ETH's -67.52%.

On 1-year performance, ETH leads with -45.61% vs -89.91% for SLON. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -45.61% return vs -89.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.

SLON has the higher dividend yield at 22.53%, compared with 0.00% for ETH.

They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.15% for ETH.

SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLON и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор