Сравнение SLMB.DE с ZPRL.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 7.31%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLMB.DE показывает доходность 10.15%, а ZPRL.DE немного выше – 10.26%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 26.56% | -7.21% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 10.26% | 18.39% | 7.42% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.26% | 22.07% | -6.01% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and ZPRL.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SLMB.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
ZPRL.DE
Сравнение SLMB.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.64 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.75 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -35.34% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.74% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -9.36% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -23.37% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.32% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.67% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и ZPRL.DE
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.78% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 8.49% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 9.87% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 11.97% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 13.38% | +4.58% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и ZPRL.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLMB.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLMB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор