Сравнение SLMB.DE с EUPE.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 9.35%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMB.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 18.26%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.71%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 26.56% | -7.21% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 18.26% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -2.96% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and EUPE.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SLMB.DE and EUPE.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
EUPE.DE
Сравнение SLMB.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 6.08 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 17.29 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -32.64% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -5.08% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.63% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -15.63% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.67% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.88% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и EUPE.DE
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.19% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 8.78% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 11.41% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.18% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.57% | +3.39% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и EUPE.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
SLMB.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLMB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор