Сравнение SLJY с SPYI
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLJY показывает доходность 7.71%, а SPYI немного выше – 7.72%.
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 7.10% |
Correlation
The correlation between SLJY and SPYI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SLJY
SPYI
Сравнение SLJY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLJY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SLJY и SPYI
Максимальная просадка SLJY за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -16.47% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -0.50% | -21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -1.80% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 9.63% | +39.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 12.92% | +36.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 12.92% | +36.67% |
Сравнение комиссий SLJY и SPYI
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и SPYI
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and SPYI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 11.64% for SPYI.
They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор