Сравнение SLJY с IWMI
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 17.17%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 17.17% | 9.37% |
Correlation
The correlation between SLJY and IWMI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение SLJY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и IWMI
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -23.88% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -0.82% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -3.92% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 15.28% | +34.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 17.74% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 17.74% | +31.94% |
Сравнение комиссий SLJY и IWMI
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и IWMI
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, что больше доходности IWMI в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.37% | 14.05% | 8.78% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and IWMI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 13.37% for IWMI.
They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор