Сравнение SLDR с JABS
SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. SLDR is passively managed, while JABS is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности SLDR и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JABS с доходностью 1.32%.
SLDR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JABS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDR и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.35% | 2.13% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.32% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SLDR and JABS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDR vs. JABS — Ранг доходности на риск
SLDR
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLDR c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDR | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDR и JABS
Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDR | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -0.97% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.29% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDR и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDR | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.98% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.98% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.98% | -0.73% |
Сравнение комиссий SLDR и JABS
SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDR и JABS
Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JABS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.72% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
SLDR and JABS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.72% for SLDR.
SLDR is categorized as Government Bonds, while JABS is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Global X and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для SLDR и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор