Сравнение SLDB с RXRX
SLDB (Solid Biosciences Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SLDB in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, RXRX in Biotechnology. Over the past 5 years, SLDB returned -34.20%/yr vs -35.38%/yr for RXRX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLDB и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDB показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -18.95%.
SLDB
- 1 день
- -7.46%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -34.20%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -29.62%
- 1 год
- -27.46%
- 3 года*
- -27.31%
- 5 лет*
- -35.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDB и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDB Solid Biosciences Inc. | 18.79% | 41.00% | -34.85% | 14.13% | -79.50% | -65.28% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -18.95% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
Correlation
The correlation between SLDB and RXRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between SLDB and RXRX shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLDB:
-$2.71
RXRX:
-$1.17
SLDB:
$0.00
RXRX:
$66.29M
SLDB:
-$853.00K
RXRX:
-$22.83M
SLDB:
-$190.68M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDB vs. RXRX — Ранг доходности на риск
SLDB
RXRX
Сравнение SLDB c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Biosciences Inc. (SLDB) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLDB | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.47 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -0.78 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLDB | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SLDB и RXRX
Максимальная просадка SLDB за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDB и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDB | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -93.13% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -58.17% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.92% | -82.09% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | -93.13% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -91.98% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.69% | -75.37% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 35.43% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDB и RXRX
Текущая волатильность для Solid Biosciences Inc. (SLDB) составляет 23.26%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что SLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDB | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.26% | 24.76% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.03% | 46.84% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.24% | 74.19% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.14% | 93.70% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.06% | 93.79% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDB и RXRX
Ни SLDB, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLDB и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Biosciences Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLDB and RXRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.76%) compared to SLDB (23.26%). In terms of maximum drawdown, SLDB dropped -99.76% vs RXRX's -93.13%.
SLDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDB и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор