Сравнение SLDB с RXRX
SLDB (Solid Biosciences Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SLDB in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, RXRX in Biotechnology. Over the past 5 years, SLDB returned -28.67%/yr vs -39.61%/yr for RXRX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLDB и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDB показывает доходность 49.82%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -29.34%.
SLDB
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 54.48%
- С начала года
- 49.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.21%
RXRX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -38.12%
- С начала года
- -29.34%
- 1 год
- -50.51%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- -39.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.91%
Сравнение доходности по годам SLDB и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDB Solid Biosciences Inc. | 49.82% | 41.00% | -34.85% | 14.13% | -79.50% | -66.15% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -29.34% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between SLDB and RXRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SLDB:
$658.34M
RXRX:
$1.29B
SLDB:
-$3.04
RXRX:
-$1.12
SLDB:
$0.00
RXRX:
$66.29M
SLDB:
-$853.00K
RXRX:
-$22.83M
SLDB:
-$190.68M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDB vs. RXRX — Ранг доходности на риск
SLDB
RXRX
Сравнение SLDB c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Biosciences Inc. (SLDB) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDB | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.87 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -1.29 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDB и RXRX
Максимальная просадка SLDB за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDB и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDB | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -93.13% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -58.17% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.92% | -81.70% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.06% | -92.11% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -93.01% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.81% | -75.68% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.33% | 39.31% | -20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDB и RXRX
Solid Biosciences Inc. (SLDB) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 18.16%. Это указывает на то, что SLDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDB | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 18.16% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.18% | 46.29% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.47% | 70.39% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.66% | 93.33% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.72% | 93.15% | +15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDB и RXRX
Ни SLDB, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLDB и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Biosciences Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLDB and RXRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLDB has higher volatility (22.86%) compared to RXRX (18.16%). In terms of maximum drawdown, SLDB dropped -99.76% vs RXRX's -93.13%.
SLDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDB и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор