PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 17.48% против 13.45% соответственно.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SPYSLCGX с SHPAXSLCGX с SMBPXSLCGX с SMICXSLCGX с SPMAX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий SLCGX и ANFFX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Доходность на риск

SLCGX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.51

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.16

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.30

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

9.72

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.51

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между SLCGX и ANFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и ANFFX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и ANFFX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-55.37%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-13.36%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-37.10%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-37.10%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-10.56%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-11.43%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.16%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и ANFFX

Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 6.60%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.51%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.55%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

20.86%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

19.21%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.99%

+2.98%