PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLCAX с POSKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SLCAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SLCAX returned 13.69%/yr vs 16.99%/yr for POSKX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SLCAX charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SLCAX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 13.69% против 16.99% соответственно.

SLCAX

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.03%
1 год
22.94%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.69%

POSKX

1 день
-1.81%
1 месяц
4.16%
С начала года
24.51%
6 месяцев
22.88%
1 год
48.47%
3 года*
25.10%
5 лет*
16.15%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLCAX и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		9.44%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		24.51%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between SLCAX and POSKX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.95

The correlation between SLCAX and POSKX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с VIGSLCAX с USNQXSLCAX с SEITXSLCAX с SIEMXSLCAX с SEIMXSLCAX с SPINXSLCAX с SEATX
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

SLCAX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLCAXPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.99

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.08

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.08

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

21.06

-7.32

SLCAX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POSKX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и POSKX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLCAXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-50.18%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.99%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-20.25%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-22.96%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-36.88%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.81%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-6.14%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.41%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и POSKX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 4.04%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLCAXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

7.07%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.97%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

17.02%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

18.07%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.05%

+1.05%

Сравнение комиссий SLCAX и POSKX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и POSKX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что больше доходности POSKX в 22.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.04%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		34.28%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%

Часто задаваемые вопросы

SLCAX and POSKX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (7.07%) compared to SLCAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, SLCAX dropped -56.24% vs POSKX's -50.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLCAX и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор