Сравнение SLAFX с BTIIX

С начала года, SLAFX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у BTIIX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции SLAFX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLAFX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAFX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BTIIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAFX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLAFX и BTIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BTIIX в 14.17%

Максимальная просадка SLAFX за все время составила -70.68%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAFX и BTIIX.

DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SLAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.