PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLAFX с MXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLAFX с MXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE).

SLAFX управляется DWS. Фонд был запущен 7 дек. 1992 г.. MXE управляется Mexico Equity and Income Fund. Фонд был запущен 24 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SLAFX и MXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLAFX и MXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		12.46%54.49%-28.35%33.60%8.33%-8.82%0.94%35.92%-2.59%32.53%
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		6.56%57.14%-25.74%31.01%-1.57%-8.42%-16.03%16.39%-1.84%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, SLAFX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у MXE с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SLAFX превзошли акции MXE по среднегодовой доходности: 12.18% против 2.65% соответственно.

SLAFX

1 день
4.22%
1 месяц
-3.82%
С начала года
12.46%
6 месяцев
21.48%
1 год
49.38%
3 года*
17.19%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.18%

MXE

1 день
2.26%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.56%
6 месяцев
14.29%
1 год
51.93%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.73%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Latin America Equity Fund

Mexico Equity and Income Fund Inc

Часто сравнивают с SLAFX:
SLAFX с MXFSLAFX с SLANXSLAFX с FLFAXSLAFX с PRLAXSLAFX с SEMGXSLAFX с SCGSXSLAFX с OTGAX
Часто сравнивают с MXE:
MXE с MXFMXE с FLFAXMXE с PRLAXMXE с SLANX

Сравнение комиссий SLAFX и MXE

SLAFX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MXE в 0.02%.

SLAFX
DWS Latin America Equity Fund
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc

Доходность на риск

SLAFX vs. MXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAFX
Ранг доходности на риск SLAFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MXE
Ранг доходности на риск MXE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLAFX c MXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLAFXMXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.47

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.15

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

3.83

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.94

15.52

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLAFX vs. MXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLAFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAFX и MXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLAFXMXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.21

Корреляция

Корреляция между SLAFX и MXE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAFX и MXE

Дивидендная доходность SLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MXE в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		3.63%4.09%5.41%3.40%7.44%14.43%0.00%0.11%0.00%4.47%1.82%0.00%
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		1.77%1.89%3.71%2.69%0.00%0.00%0.00%1.04%0.01%0.47%0.00%5.20%

Просадки

Сравнение просадок SLAFX и MXE

Максимальная просадка SLAFX за все время составила -70.68%, что меньше максимальной просадки MXE в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAFX и MXE.

Загрузка...

Показатели просадок

SLAFXMXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.68%

-91.12%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-14.14%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-42.10%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.90%

-52.04%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-48.22%

+42.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-50.70%

+28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.49%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SLAFX и MXE

DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что SLAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLAFXMXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

9.80%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

16.13%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

21.20%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

20.02%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

22.92%

+4.13%