PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLAFX с MXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLAFX с MXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и The Mexico Fund (MXF).

SLAFX управляется DWS. Фонд был запущен 7 дек. 1992 г.. MXF управляется Impulsora del Fondo México. Фонд был запущен 1 июн. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности SLAFX и MXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и The Mexico Fund (MXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLAFX и MXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		7.91%54.49%-28.35%33.60%8.33%-8.82%0.94%35.92%-2.59%32.53%
MXF
The Mexico Fund		5.65%61.94%-27.14%35.83%-1.66%18.01%3.29%11.37%-12.26%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, SLAFX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у MXF с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции SLAFX превзошли акции MXF по среднегодовой доходности: 11.72% против 6.49% соответственно.

SLAFX

1 день
0.31%
1 месяц
-8.43%
С начала года
7.91%
6 месяцев
15.53%
1 год
45.40%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.72%

MXF

1 день
2.95%
1 месяц
-8.24%
С начала года
5.65%
6 месяцев
9.47%
1 год
56.11%
3 года*
13.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Latin America Equity Fund

The Mexico Fund

Часто сравнивают с SLAFX:
SLAFX с MXESLAFX с SLANXSLAFX с FLFAXSLAFX с PRLAXSLAFX с SEMGXSLAFX с AAAAXSLAFX с OTGAX
Часто сравнивают с MXF:
MXF с ADXMXF с MXEMXF с FLFAXMXF с PRLAXMXF с SLANX

Сравнение комиссий SLAFX и MXF

SLAFX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MXF в 0.02%.

SLAFX
DWS Latin America Equity Fund
MXF
The Mexico Fund

Доходность на риск

SLAFX vs. MXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAFX
Ранг доходности на риск SLAFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MXF
Ранг доходности на риск MXF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLAFX c MXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и The Mexico Fund (MXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLAFXMXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.49

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.10

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.88

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

15.13

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLAFX vs. MXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLAFX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAFX и MXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLAFXMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между SLAFX и MXF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAFX и MXF

Дивидендная доходность SLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности MXF в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		3.79%4.09%5.41%3.40%7.44%14.43%0.00%0.11%0.00%4.47%1.82%0.00%
MXF
The Mexico Fund		5.11%4.67%6.67%4.19%4.88%2.29%3.15%7.28%5.13%3.37%5.03%10.90%

Просадки

Сравнение просадок SLAFX и MXF

Максимальная просадка SLAFX за все время составила -70.68%, что меньше максимальной просадки MXF в -80.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAFX и MXF.

Загрузка...

Показатели просадок

SLAFXMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.68%

-80.25%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-14.03%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-30.73%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.90%

-56.02%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-8.24%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-31.68%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.59%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SLAFX и MXF

DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и The Mexico Fund (MXF) имеют волатильность 10.50% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLAFXMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

10.75%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

16.09%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

22.68%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

20.65%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

23.25%

+3.77%