Сравнение SKYY с TRUT
SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. SKYY is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности SKYY и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYY показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 14.58%.
SKYY
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 16.33%
TRUT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYY и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | -2.74% | 9.16% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 14.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between SKYY and TRUT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYY vs. TRUT — Ранг доходности на риск
SKYY
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKYY c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYY | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYY и TRUT
Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYY | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -18.55% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -9.89% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -5.31% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYY и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYY | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 23.13% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 23.13% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 23.13% | +3.75% |
Сравнение комиссий SKYY и TRUT
SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYY и TRUT
SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYY and TRUT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.
TRUT has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for SKYY.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для SKYY и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор