PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с NUKZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, SKYY returned 15.87% vs 28.77% for NUKZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и NUKZ

2026 (YTD)20252024
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%30.87%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between SKYY and NUKZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.55

The correlation between SKYY and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и NUKZ

Секторы
SKYY
NUKZ

Технологии

88.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
46.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.4%

Технологии

SKYY
88.9%
NUKZ
1.6%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
NUKZ

-

Здравоохранение

SKYY
1.6%
NUKZ

-

Промышленность

SKYY
1.6%
NUKZ
46.5%

Сырьевые материалы

SKYY

-

NUKZ
4.7%

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

NUKZ

-

Энергетика

SKYY

-

NUKZ
11.8%

Финансовые услуги

SKYY

-

NUKZ

-

Недвижимость

SKYY

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

NUKZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

SKYY vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.92

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.43

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.70

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

4.11

-2.98

SKYY vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и NUKZ

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-33.03%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-16.51%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-10.39%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-6.06%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

6.80%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и NUKZ

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

11.24%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

23.34%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

30.46%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

32.94%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

32.94%

-6.04%

Сравнение комиссий SKYY и NUKZ

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и NUKZ

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and NUKZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs 15.87% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while NUKZ is Energy Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор