PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с JETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с JETS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.26%/yr vs 3.62%/yr for JETS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у JETS с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции JETS по среднегодовой доходности: 16.26% против 3.62% соответственно.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

JETS

1 день
1.93%
1 месяц
12.62%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.27%
1 год
37.58%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и JETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
JETS
U.S. Global Jets ETF		5.20%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%

Correlation

The correlation between SKYY and JETS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.47

The correlation between SKYY and JETS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и JETS

Секторы
SKYY
JETS

Технологии

88.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
7.2%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
90.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
JETS
2.3%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
JETS

-

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
JETS
7.2%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
JETS

-

Промышленность

SKYY
1.6%
JETS
90.5%

Сырьевые материалы

SKYY

-

JETS

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

JETS

-

Энергетика

SKYY

-

JETS

-

Финансовые услуги

SKYY

-

JETS

-

Недвижимость

SKYY

-

JETS

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

JETS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V

Доходность на риск

SKYY vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYJETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.99

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.65

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.37

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

3.47

-2.34

SKYY vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JETS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и JETS

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и JETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-64.92%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-24.13%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-35.21%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-42.53%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-64.92%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-12.35%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-25.16%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

9.47%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и JETS

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и U.S. Global Jets ETF (JETS) имеют волатильность 13.09% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

13.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

25.44%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

33.42%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

32.49%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

34.26%

-7.36%

Сравнение комиссий SKYY и JETS

И SKYY, и JETS имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и JETS

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.79%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and JETS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to JETS (13.04%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs JETS's -64.92%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.26% vs 3.62% for JETS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.26% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY and JETS have the same expense ratio: 0.60% per year.

JETS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while JETS is Industrials Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while JETS tracks U.S. Global Jets Index. They also come from different issuers: First Trust and US Global.

JETS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и JETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор