PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с ITEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.33%/yr vs 10.97%/yr for ITEQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 16.33% против 10.97% соответственно.

SKYY

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-4.24%
1 год
6.98%
3 года*
20.00%
5 лет*
3.76%
10 лет*
16.33%

ITEQ

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.22%
1 год
15.63%
3 года*
12.40%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-2.74%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		8.97%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%

Correlation

The correlation between SKYY and ITEQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2015 г.

0.83

The correlation between SKYY and ITEQ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и ITEQ

Секторы
SKYY
ITEQ

Технологии

88.9%
59.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
3.4%

Здравоохранение

1.6%
2.5%

Промышленность

1.6%
17.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

5.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.1%

Технологии

SKYY
88.9%
ITEQ
59.0%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
ITEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
ITEQ
3.4%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
ITEQ
2.5%

Промышленность

SKYY
1.6%
ITEQ
17.0%

Сырьевые материалы

SKYY

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

ITEQ

-

Энергетика

SKYY

-

ITEQ
1.6%

Финансовые услуги

SKYY

-

ITEQ
5.4%

Недвижимость

SKYY

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

ITEQ
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

SKYY vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.66

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.05

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.20

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

3.04

-2.49

SKYY vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и ITEQ

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-54.63%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-13.07%

-14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-26.78%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-50.29%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-54.63%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-19.26%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-18.50%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

5.15%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и ITEQ

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

9.34%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

18.81%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

23.79%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

25.20%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

23.48%

+3.40%

Сравнение комиссий SKYY и ITEQ

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и ITEQ

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.78%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and ITEQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.37%) compared to ITEQ (9.34%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs ITEQ's -54.63%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.33% vs 10.97% for ITEQ. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.33% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор