PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с PYPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKYU is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, SKYU returned 0.09% vs -74.90% for PYPG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -55.55%.

SKYU

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.28%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-15.69%
1 год
0.09%
3 года*
26.71%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

PYPG

1 день
-0.69%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-55.55%
6 месяцев
-58.04%
1 год
-74.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и PYPG

2026 (YTD)2025
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-12.74%63.12%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-55.55%-20.19%

Correlation

The correlation between SKYU and PYPG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с ASMGPYPG с HDLBPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с BRKWPYPG с BISPYPG с BMNG

Доходность на риск

SKYU vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYUPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.97

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-1.61

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.77

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.94

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

-1.40

+1.40

SKYU vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа PYPG равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYU и PYPG

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-79.52%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-79.52%

+29.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-77.79%

+33.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-39.87%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

53.62%

-28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и PYPG

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) с волатильностью 18.34%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.41%

18.34%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

69.28%

-21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

77.40%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.19%

77.64%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

77.64%

-16.52%

Сравнение комиссий SKYU и PYPG

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и PYPG

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.94%0.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and PYPG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (26.41%) compared to PYPG (18.34%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, SKYU leads with 0.09% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SKYU has performed better with a 0.09% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.75% for PYPG.

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор