Сравнение SKYU с NVDG
SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKYU is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, SKYU returned 0.09% vs 26.25% for NVDG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -2.91%.
SKYU
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.28%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -12.74% | 2.76% | -12.26% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -2.91% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between SKYU and NVDG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SKYU and NVDG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SKYU
NVDG
Сравнение SKYU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYU и NVDG
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -66.19% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.23% | -42.72% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -33.33% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -23.10% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 19.80% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и NVDG
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеют волатильность 26.41% и 25.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | 25.96% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 52.33% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 70.14% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.19% | 90.40% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 90.40% | -29.28% |
Сравнение комиссий SKYU и NVDG
SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и NVDG
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NVDG в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 12.17% | 11.81% | 0.00% |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.94% | 0.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU and NVDG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYU has higher volatility (26.41%) compared to NVDG (25.96%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 26.25% vs 0.09% for SKYU. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 25.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 26.25% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.
NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 0.94% for SKYU.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор