PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYE.DE с FTGQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYE.DE с FTGQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE).

SKYE.DE и FTGQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing. Фонд был запущен 27 дек. 2018 г.. FTGQ.DE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SKYE.DE и FTGQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYE.DE и FTGQ.DE

2026 (YTD)20252024
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc		-13.77%-3.03%-1.78%
FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation		-0.87%1.05%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.DE показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у FTGQ.DE с доходностью -0.87%.

SKYE.DE

1 день
1.06%
1 месяц
4.21%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-16.26%
1 год
0.32%
3 года*
16.85%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

FTGQ.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation

Часто сравнивают с SKYE.DE:
SKYE.DE с JREG.DESKYE.DE с FTGS.DESKYE.DE с FTGT.DESKYE.DE с FTGE.DESKYE.DE с QCLN.DESKYE.DE с EQEU.DESKYE.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с FTGQ.DE:
FTGQ.DE с FTGT.DEFTGQ.DE с QCLN.DEFTGQ.DE с CBRS.DEFTGQ.DE с FTGS.DEFTGQ.DE с FTGE.DE

Сравнение комиссий SKYE.DE и FTGQ.DE

SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.

FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SKYE.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYE.DEFTGQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.64

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.93

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.89

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

3.46

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYE.DE vs. FTGQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FTGQ.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.DE и FTGQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYE.DEFTGQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.22

+0.45

Корреляция

Корреляция между SKYE.DE и FTGQ.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.DE и FTGQ.DE

Ни SKYE.DE, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYE.DE и FTGQ.DE

Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и FTGQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYE.DEFTGQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.90%

-19.13%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-9.10%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

-3.80%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-6.57%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

2.35%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.DE и FTGQ.DE

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYE.DEFTGQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.61%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

6.43%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

12.56%

+16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

13.32%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

13.32%

+14.56%