PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYE.DE с FTGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKYE.DE и FTGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYE.DE и FTGS.DE


2026 (YTD)2025202420232022
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc
-14.68%-3.03%43.91%50.20%-26.85%
FTGS.DE
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
-3.21%-0.97%16.36%8.51%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.DE показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у FTGS.DE с доходностью -3.21%.


SKYE.DE

1 день
2.72%
1 месяц
2.56%
С начала года
-14.68%
6 месяцев
-16.35%
1 год
0.37%
3 года*
15.93%
5 лет*
2.92%
10 лет*

FTGS.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.61%
1 год
-5.50%
3 года*
6.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYE.DE и FTGS.DE

SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGS.DE в 0.75%.


Доходность на риск

SKYE.DE vs. FTGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FTGS.DE
Ранг доходности на риск FTGS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.DE c FTGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYE.DEFTGS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.42

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-0.48

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.58

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

-1.37

+1.40

SKYE.DE vs. FTGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.DE на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FTGS.DE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.DE и FTGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYE.DEFTGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между SKYE.DE и FTGS.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.DE и FTGS.DE

Ни SKYE.DE, ни FTGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYE.DE и FTGS.DE

Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки FTGS.DE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и FTGS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYE.DEFTGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.90%

-13.82%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-10.74%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-8.55%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-4.20%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

3.86%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.DE и FTGS.DE

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYE.DEFTGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.36%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

6.32%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

13.05%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

11.75%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

11.75%

+16.14%