PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYE.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYE.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE).

SKYE.DE и QCLN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing. Фонд был запущен 27 дек. 2018 г.. QCLN.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKYE.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYE.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc		-13.77%-3.03%43.91%50.20%-42.23%3.79%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		3.38%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.DE показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 3.38%.

SKYE.DE

1 день
1.06%
1 месяц
4.21%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-16.26%
1 год
0.32%
3 года*
16.85%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

QCLN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.88%
1 год
49.23%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SKYE.DE:
SKYE.DE с JREG.DESKYE.DE с FTGS.DESKYE.DE с FTGQ.DESKYE.DE с FTGT.DESKYE.DE с FTGE.DESKYE.DE с EQEU.DESKYE.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с FTGE.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с EXH1.DEQCLN.DE с ESIE.DEQCLN.DE с D6RD.DE

Сравнение комиссий SKYE.DE и QCLN.DE

И SKYE.DE, и QCLN.DE имеют комиссию равную 0.60%.

SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SKYE.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYE.DEQCLN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.36

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.90

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

4.30

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

12.32

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYE.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.DE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYE.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.36

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.26

+0.49

Корреляция

Корреляция между SKYE.DE и QCLN.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.DE и QCLN.DE

Ни SKYE.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYE.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и QCLN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYE.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.90%

-69.59%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-14.04%

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-69.59%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

-44.68%

+20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-39.34%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

4.89%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) составляет 5.79%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYE.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.76%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

25.40%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

36.15%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

36.06%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

36.51%

-8.63%