PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYE.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYE.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

SKYE.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing. Фонд был запущен 27 дек. 2018 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKYE.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYE.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc		-13.77%-3.03%43.91%50.20%-42.23%19.10%13.26%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.71%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.DE показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 4.71%.

SKYE.DE

1 день
1.06%
1 месяц
4.21%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-16.26%
1 год
0.32%
3 года*
16.85%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.72%
1 год
31.93%
3 года*
19.15%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SKYE.DE:
SKYE.DE с JREG.DESKYE.DE с FTGS.DESKYE.DE с FTGQ.DESKYE.DE с FTGT.DESKYE.DE с QCLN.DESKYE.DE с EQEU.DESKYE.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с EUPE.DE

Сравнение комиссий SKYE.DE и FTGE.DE

SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SKYE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYE.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.90

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.39

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

3.78

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

14.32

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYE.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYE.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.90

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.82

-0.59

Корреляция

Корреляция между SKYE.DE и FTGE.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.DE и FTGE.DE

Ни SKYE.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYE.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYE.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.90%

-26.63%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-9.84%

-17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-26.63%

-23.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

-4.67%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-5.53%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

2.48%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) составляет 5.79%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYE.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.68%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

10.77%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

16.78%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

17.51%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

18.47%

+9.41%