PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYE.DE с DIGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKYE.DE и DIGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYE.DE и DIGI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
SKYE.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc
-13.77%-3.03%43.91%50.20%-42.23%19.10%8.86%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
0.79%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SKYE.DE показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у DIGI.DE с доходностью 0.79%.


SKYE.DE

1 день
1.06%
1 месяц
4.21%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-16.26%
1 год
0.32%
3 года*
16.85%
5 лет*
3.14%
10 лет*

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.50%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYE.DE и DIGI.DE

SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.


Доходность на риск

SKYE.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYE.DE
Ранг доходности на риск SKYE.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYE.DEDIGI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.48

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.69

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.86

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

6.12

-6.09

SKYE.DE vs. DIGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DIGI.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE.DE и DIGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYE.DEDIGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между SKYE.DE и DIGI.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE.DE и DIGI.DE

Ни SKYE.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKYE.DE и DIGI.DE

Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и DIGI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYE.DEDIGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.90%

-30.55%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-7.06%

-20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-30.55%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

-3.42%

-20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-10.76%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

1.55%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE.DE и DIGI.DE

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYE.DEDIGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.77%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

6.36%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

11.53%

+17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

19.64%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

20.08%

+7.80%