Сравнение SKYE.DE с E908.DE
SKYE.DE (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc) and E908.DE (Amundi TecDAX UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - SKYE.DE tracks the ISE Cloud Computing while E908.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYE.DE returned 9.62%/yr vs 3.88%/yr for E908.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYE.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for E908.DE.
Доходность
Сравнение доходности SKYE.DE и E908.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE.DE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у E908.DE с доходностью 15.75%.
SKYE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 17.87%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
E908.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE.DE и E908.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE.DE First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc | 14.41% | -3.03% | 43.91% | 50.20% | -42.23% | 19.10% | 13.26% |
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 15.75% | 5.30% | 2.57% | 12.83% | -25.90% | 21.42% | 3.66% |
Correlation
The correlation between SKYE.DE and E908.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between SKYE.DE and E908.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE.DE vs. E908.DE — Ранг доходности на риск
SKYE.DE
E908.DE
Сравнение SKYE.DE c E908.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE.DE | E908.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 0.84 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE.DE и E908.DE
Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки E908.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и E908.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.90% | -34.82% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -15.93% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -17.88% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -34.82% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -10.64% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 7.92% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE.DE и E908.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E908.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 5.12% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 14.39% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 18.35% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 18.80% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 19.37% | +9.02% |
Сравнение комиссий SKYE.DE и E908.DE
SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии E908.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE.DE и E908.DE
SKYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 0.86% | 1.00% | 1.00% | 1.71% | 1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.90% | 0.84% |
SKYE.DE First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYE.DE and E908.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E908.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E908.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SKYE.DE.
SKYE.DE tracks ISE Cloud Computing, while E908.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for SKYE.DE and 0.40% for E908.DE.
Подберите оптимальное распределение для SKYE.DE и E908.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор