PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с TNVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		5.16%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		7.87%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.79% соответственно.

SKSEX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.27%
С начала года
5.16%
6 месяцев
-1.71%
1 год
8.07%
3 года*
7.85%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.07%

TNVIX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.87%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.44%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.84%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с ARSMX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий SKSEX и TNVIX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.42

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.06

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.23

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

8.35

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.42

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между SKSEX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и TNVIX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.66%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и TNVIX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-42.75%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.14%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-25.61%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-42.75%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.28%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.27%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.56%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и TNVIX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.69% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.74%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

11.91%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

20.75%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

19.77%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

21.08%

+3.39%