PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с MCGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKSEX с MCGFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) and MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SKSEX returned 9.20%/yr vs 10.44%/yr for MCGFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKSEX charges 1.15%/yr vs 0.91%/yr for MCGFX.

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и MCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у MCGFX с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям MCGFX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.44% соответственно.

SKSEX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.09%
С начала года
19.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
26.33%
3 года*
13.46%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.20%

MCGFX

1 день
1.25%
1 месяц
0.53%
С начала года
14.34%
6 месяцев
-21.50%
1 год
-11.42%
3 года*
6.84%
5 лет*
3.67%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKSEX и MCGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		19.24%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		14.34%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%

Correlation

The correlation between SKSEX and MCGFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1994 г.

0.68

The correlation between SKSEX and MCGFX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с BIAUXSKSEX с MEQFX
Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с TVRIXMCGFX с MBDFXMCGFX с CHTTXMCGFX с FXAIXMCGFX с BLUEXMCGFX с VTMGX

Доходность на риск

SKSEX vs. MCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c MCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXMCGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.32

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.13

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.32

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

-0.58

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. MCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MCGFX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и MCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXMCGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.32

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и MCGFX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки MCGFX в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и MCGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKSEXMCGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-45.56%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-35.89%

+25.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-35.89%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-35.89%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-35.89%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-22.47%

+21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.67%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

19.59%

-15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и MCGFX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) составляет 4.91%, в то время как у AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKSEXMCGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.83%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

40.41%

-24.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

36.00%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

25.17%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

22.45%

+2.05%

Сравнение комиссий SKSEX и MCGFX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MCGFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и MCGFX

Ни SKSEX, ни MCGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

SKSEX and MCGFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCGFX has higher volatility (5.83%) compared to SKSEX (4.91%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs MCGFX's -45.56%.

SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKSEX и MCGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор