Сравнение SKSEX с AUERX

С начала года, SKSEX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.07% против 14.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SKSEX и AUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, примерно равная максимальной просадке AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и AUERX.

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.