Сравнение SKRE с CNAV
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SKRE is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 76.91% for CNAV. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 51.25%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 51.25%
- 6 месяцев
- 48.47%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -21.18% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 51.25% | 16.80% | 6.05% |
Correlation
The correlation between SKRE and CNAV is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. CNAV — Ранг доходности на риск
SKRE
CNAV
Сравнение SKRE c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 5.96 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 23.29 | -25.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и CNAV
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -30.06% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -12.97% | -34.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -3.01% | -74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -5.38% | -42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 3.31% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и CNAV
Текущая волатильность для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) составляет 12.48%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что SKRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 16.44% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 25.82% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 29.20% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 29.11% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 29.11% | +26.28% |
Сравнение комиссий SKRE и CNAV
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и CNAV
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and CNAV have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (16.44%) compared to SKRE (12.48%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 76.91% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 76.91% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Tuttle and Mohr. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор