PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKIRX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKIRX с GCCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, SKIRX returned 5.27%/yr vs 5.11%/yr for GCCIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SKIRX charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности SKIRX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKIRX показывает доходность 19.51%, а GCCIX немного ниже – 19.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKIRX имеют среднегодовую доходность 5.27%, а акции GCCIX немного отстают с 5.11%.

SKIRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.71%
С начала года
19.51%
6 месяцев
18.16%
1 год
27.02%
3 года*
11.13%
5 лет*
8.27%
10 лет*
5.27%

GCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.08%
1 год
29.81%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.30%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKIRX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		19.51%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%2.72%-11.57%1.54%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		19.18%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Correlation

The correlation between SKIRX and GCCIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.84

The correlation between SKIRX and GCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с PCLPXSKIRX с KTCAXSKIRX с SCGSXSKIRX с SCDGXSKIRX с JCRAXSKIRX с FFGAXSKIRX с FIQRX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FYHTXGCCIX с FFGCXGCCIX с QQC.TO

Доходность на риск

SKIRX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKIRX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKIRXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.12

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.71

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.04

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.85

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKIRX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKIRX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKIRX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKIRXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.15

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SKIRX и GCCIX

Максимальная просадка SKIRX за все время составила -88.19%, примерно равная максимальной просадке GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIRX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKIRXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-90.80%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.48%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-11.89%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-28.78%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

-57.76%

+25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.62%

-70.47%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.88%

-69.43%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.77%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SKIRX и GCCIX

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеют волатильность 4.61% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKIRXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

12.12%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

14.23%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

18.48%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

20.02%

-6.69%

Сравнение комиссий SKIRX и GCCIX

SKIRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKIRX и GCCIX

Дивидендная доходность SKIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности GCCIX в 13.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.50%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		5.55%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SKIRX and GCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCCIX has higher volatility (4.70%) compared to SKIRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, SKIRX dropped -88.19% vs GCCIX's -90.80%.

GCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKIRX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор