Сравнение SKHL с SOXS
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SKHL is a Leveraged Equities fund tracking the SK hynix Inc. ADR, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Their -0.76 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SKHL charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.61M | $25.69M | $25.69M | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам SKHL и SOXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 5.33% |
Correlation
The correlation between SKHL and SOXS is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | -0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SKHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение SKHL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и SOXS
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -100.00% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -100.00% | +60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -92.66% | +58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 118.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 133.96% | +125.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 114.97% | +144.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 103.97% | +155.66% |
Сравнение комиссий SKHL и SOXS
SKHL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и SOXS
SKHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SKHL and SOXS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKHL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKHL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 0.00% for SKHL.
SKHL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. SKHL tracks SK hynix Inc. ADR, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор