PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SKF returned -15.99%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SKF и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-30.15%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SKF and QTAP is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.59

The correlation between SKF and QTAP shifts across timeframes, from -0.59 (5 years) to -0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и QTAP

Секторы
SKF
QTAP

Финансовые услуги

48.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SKF

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SKF

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SKF

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SKF

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SKF

-

QTAP
0.1%

Технологии

SKF

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SKF

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SKF vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
4.57

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
8.42

-8.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.21

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

15.04

-15.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

79.40

-79.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

4.57

-4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.73

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.75

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SKF и QTAP

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-29.44%

-70.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-1.69%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-13.03%

-55.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-29.44%

-42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-0.18%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-5.03%

-84.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

0.32%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и QTAP

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

1.30%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

3.98%

+18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

5.56%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

18.88%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

18.77%

+22.15%

Сравнение комиссий SKF и QTAP

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и QTAP

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and QTAP have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -15.99% for SKF. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор