PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SKF returned -19.42%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SKF и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-32.10%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between SKF and QTAP is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between SKF and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и QTAP

Секторы
SKF
QTAP

Финансовые услуги

69.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SKF
69.4%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SKF

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SKF

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SKF

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SKF

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SKF

-

QTAP
0.1%

Технологии

SKF

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SKF

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

SKF vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.34

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
5.37

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.81

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

8.34

-8.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

42.65

-43.97

SKF vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и QTAP

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-29.44%

-70.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-2.49%

-26.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-13.03%

-55.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-29.44%

-43.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.78%

-99.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-4.94%

-84.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

0.49%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и QTAP

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

2.45%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

5.24%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

6.23%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

18.92%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

18.62%

+22.12%

Сравнение комиссий SKF и QTAP

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и QTAP

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and QTAP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -19.42% for SKF. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор