PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с XHYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - SJNK tracks the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SJNK returned 8.09%/yr vs 8.50%/yr for XHYE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

SJNK

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.15%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.42%

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.79%
1 год
9.06%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.16%7.68%8.24%11.63%-3.17%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Correlation

The correlation between SJNK and XHYE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between SJNK and XHYE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SJNK и XHYE

Секторы
SJNK
XHYE

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

49.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SJNK
100.0%
XHYE

-

Сырьевые материалы

SJNK

-

XHYE

-

Потребительский циклический сектор

SJNK

-

XHYE

-

Потребительский защитный сектор

SJNK

-

XHYE

-

Энергетика

SJNK

-

XHYE
49.2%

Финансовые услуги

SJNK

-

XHYE

-

Здравоохранение

SJNK

-

XHYE

-

Промышленность

SJNK

-

XHYE

-

Недвижимость

SJNK

-

XHYE

-

Технологии

SJNK

-

XHYE
0.3%

Коммунальные услуги

SJNK

-

XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с SCYB

Доходность на риск

SJNK vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.18

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
5.13

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

8.50

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

26.98

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа XHYE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.18

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SJNK и XHYE

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-8.87%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.21%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-6.40%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.36%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.42%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и XHYE

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.56%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.98%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.24%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

7.60%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

7.60%

-1.11%

Сравнение комиссий SJNK и XHYE

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и XHYE

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.04%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and XHYE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJNK has higher volatility (0.94%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs XHYE's -8.87%.

On 3-year performance, XHYE leads with 8.50% vs 8.09% for SJNK. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYE has performed better with a 8.50% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.

SJNK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.79% for XHYE.

SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.35% for XHYE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор