PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJGIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJGIX с IOLZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, SJGIX returned 22.54%/yr vs 24.51%/yr for IOLZX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJGIX charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности SJGIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJGIX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 26.98%.

SJGIX

1 день
-0.97%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.36%
3 года*
22.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.91%
1 месяц
4.78%
С начала года
26.98%
6 месяцев
29.25%
1 год
49.32%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.77%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJGIX и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		10.08%10.22%30.89%35.65%-11.54%
IOLZX
ICON Equity Fund		26.98%15.81%16.87%12.13%-7.12%

Correlation

The correlation between SJGIX and IOLZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between SJGIX and IOLZX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с SJGIX:
SJGIX с SJCIXSJGIX с SGISXSJGIX с SEACXSJGIX с SJVIXSJGIX с VIGAXSJGIX с MRFOXSJGIX с TRDFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX

Доходность на риск

SJGIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJGIX
Ранг доходности на риск SJGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJGIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJGIXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.60

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.52

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.41

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.10

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJGIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJGIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJGIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJGIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.60

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SJGIX и IOLZX

Максимальная просадка SJGIX за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJGIX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJGIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.53%

-56.03%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.35%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-24.71%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.91%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-12.63%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.04%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SJGIX и IOLZX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) составляет 3.39%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SJGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJGIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.33%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

15.00%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.89%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

21.43%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.36%

-1.88%

Сравнение комиссий SJGIX и IOLZX

SJGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJGIX и IOLZX

Дивидендная доходность SJGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности IOLZX в 8.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		8.42%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		7.85%8.64%6.72%0.39%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJGIX and IOLZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (6.33%) compared to SJGIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SJGIX dropped -24.53% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJGIX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор