PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCIX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJCIX (Crossmark Steward Large Cap Core Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SJCIX returned 20.18%/yr vs 22.07%/yr for VSTSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SJCIX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности SJCIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJCIX показывает доходность 10.85%, а VSTSX немного выше – 11.14%.

SJCIX

1 день
0.40%
1 месяц
4.74%
С начала года
10.85%
6 месяцев
12.20%
1 год
23.33%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCIX и VSTSX

2026 (YTD)2025202420232022
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		10.85%10.93%23.23%24.01%-7.99%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-10.20%

Correlation

The correlation between SJCIX and VSTSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between SJCIX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Core Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SJCIX:
SJCIX с SJGIXSJCIX с SEACXSJCIX с SJVIXSJCIX с SGISXSJCIX с ALSMXSJCIX с FSKAXSJCIX с SVPFX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

SJCIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCIX
Ранг доходности на риск SJCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCIXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.32

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.17

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.17

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

14.63

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.32

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SJCIX и VSTSX

Максимальная просадка SJCIX за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCIX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJCIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-34.97%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.92%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-19.36%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.89%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.93%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCIX и VSTSX

Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 3.02% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJCIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.20%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.22%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.36%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.75%

-0.78%

Сравнение комиссий SJCIX и VSTSX

SJCIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCIX и VSTSX

Дивидендная доходность SJCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VSTSX в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		5.85%6.49%1.42%0.74%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SJCIX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (3.05%) compared to SJCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, SJCIX dropped -22.12% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJCIX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор