PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCIX с SJGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCIX с SJGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJCIX (Crossmark Steward Large Cap Core Fund) and SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - SJCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SJGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SJCIX returned 20.18%/yr vs 22.94%/yr for SJGIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJCIX и SJGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJCIX показывает доходность 10.85%, а SJGIX немного выше – 11.16%.

SJCIX

1 день
0.40%
1 месяц
4.74%
С начала года
10.85%
6 месяцев
12.20%
1 год
23.33%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SJGIX

1 день
0.06%
1 месяц
6.59%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.73%
1 год
21.78%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCIX и SJGIX

2026 (YTD)2025202420232022
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		10.85%10.93%23.23%24.01%-7.99%
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		11.16%10.22%30.89%35.65%-11.54%

Correlation

The correlation between SJCIX and SJGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between SJCIX and SJGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Core Fund

Crossmark Steward Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SJCIX:
SJCIX с SEACXSJCIX с SJVIXSJCIX с SGISXSJCIX с ALSMXSJCIX с FSKAXSJCIX с FLCPXSJCIX с SVPFX
Часто сравнивают с SJGIX:
SJGIX с SGISXSJGIX с SEACXSJGIX с SJVIXSJGIX с VIGAXSJGIX с MRFOXSJGIX с FSPGXSJGIX с SCJIX

Доходность на риск

SJCIX vs. SJGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCIX
Ранг доходности на риск SJCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SJGIX
Ранг доходности на риск SJGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJGIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCIX c SJGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCIXSJGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.49

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.05

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.84

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

6.86

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCIX vs. SJGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJGIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCIX и SJGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCIXSJGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SJCIX и SJGIX

Максимальная просадка SJCIX за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки SJGIX в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCIX и SJGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJCIXSJGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-24.53%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-12.41%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-22.33%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.37%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.31%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCIX и SJGIX

Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) имеют волатильность 3.02% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJCIXSJGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.15%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.95%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

15.25%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

20.49%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.49%

-2.52%

Сравнение комиссий SJCIX и SJGIX

И SJCIX, и SJGIX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCIX и SJGIX

Дивидендная доходность SJCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности SJGIX в 7.78%

ПозицияTTM2025202420232022
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		5.85%6.49%1.42%0.74%0.96%
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		7.78%8.64%6.72%0.39%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SJCIX and SJGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SJGIX has higher volatility (3.15%) compared to SJCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, SJCIX dropped -22.12% vs SJGIX's -24.53%.

SJCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJCIX и SJGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор