PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCIX с SGISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCIX с SGISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJCIX (Crossmark Steward Large Cap Core Fund) and SGISX (Crossmark Steward Global Equity Income Fund) are both mutual funds - SJCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SGISX is a Global Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SJCIX returned 19.91%/yr vs 19.14%/yr for SGISX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SJCIX charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for SGISX.

Доходность

Сравнение доходности SJCIX и SGISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJCIX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у SGISX с доходностью 13.04%.

SJCIX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.62%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGISX

1 день
-1.03%
1 месяц
7.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.14%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCIX и SGISX

2026 (YTD)2025202420232022
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		10.10%10.93%23.23%24.01%-7.99%
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		13.04%21.79%9.34%15.60%-5.13%

Correlation

The correlation between SJCIX and SGISX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between SJCIX and SGISX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Core Fund

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с SJCIX:
SJCIX с SJGIXSJCIX с SEACXSJCIX с SJVIXSJCIX с ALSMXSJCIX с FSKAXSJCIX с SVPFXSJCIX с FLCPX
Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с SEECXSGISX с SCJIXSGISX с RTXAXSGISX с SNTCXSGISX с TRDFXSGISX с SEACX

Доходность на риск

SJCIX vs. SGISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCIX
Ранг доходности на риск SJCIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCIX c SGISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) и Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCIXSGISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.13

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.96

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.33

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

12.85

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCIX vs. SGISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGISX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCIX и SGISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCIXSGISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SJCIX и SGISX

Максимальная просадка SJCIX за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки SGISX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCIX и SGISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJCIXSGISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-35.59%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.16%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-14.71%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.03%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.76%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.11%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCIX и SGISX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) составляет 3.06%, в то время как у Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SJCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJCIXSGISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.21%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.65%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

12.78%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.03%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.68%

+1.29%

Сравнение комиссий SJCIX и SGISX

SJCIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SGISX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCIX и SGISX

Дивидендная доходность SJCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SGISX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		5.64%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		5.89%6.49%1.42%0.74%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJCIX and SGISX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGISX has higher volatility (4.21%) compared to SJCIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, SJCIX dropped -22.12% vs SGISX's -35.59%.

SGISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJCIX и SGISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор