PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJ.TO с X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJ.TO с X.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJ.TO (Stella-Jones Inc.) and X.TO (TMX Group Limited) are both stocks. SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, SJ.TO returned 6.89%/yr vs 19.27%/yr for X.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJ.TO и X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJ.TO показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 6.89% против 19.27% соответственно.

SJ.TO

1 день
2.51%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.44%
3 года*
11.35%
5 лет*
13.41%
10 лет*
6.89%

X.TO

1 день
3.55%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-10.53%
3 года*
20.58%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJ.TO и X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-3.74%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%
X.TO
TMX Group Limited		-5.14%19.95%41.58%21.62%8.39%3.21%15.50%63.10%3.22%1.31%

Correlation

The correlation between SJ.TO and X.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2002 г.

0.12

The correlation between SJ.TO and X.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJ.TO:

CA$4.45B

X.TO:

CA$13.70B

EPS

SJ.TO:

CA$5.52

X.TO:

CA$9.15

Коэффициент P/E

SJ.TO:

14.74

X.TO:

5.36

Коэффициент PEG

SJ.TO:

0.92

X.TO:

0.44

Коэффициент P/S

SJ.TO:

1.28

X.TO:

1.38

Коэффициент P/B

SJ.TO:

2.12

X.TO:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

SJ.TO:

CA$3.51B

X.TO:

CA$9.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJ.TO:

CA$678.00M

X.TO:

CA$4.54B

EBITDA (12 мес.)

SJ.TO:

CA$617.00M

X.TO:

CA$4.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

TMX Group Limited

Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с ATD.TOSJ.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE

Доходность на риск

SJ.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJ.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJ.TOX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.45

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.48

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.46

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.00

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJ.TO vs. X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJ.TO на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа X.TO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJ.TO и X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJ.TOX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.45

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.75

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SJ.TO и X.TO

Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки X.TO в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJ.TOX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.39%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-22.81%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-22.81%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-22.81%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.13%

-28.93%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-13.85%

-86.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.44%

-11.37%

-86.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

10.50%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SJ.TO и X.TO

Stella-Jones Inc. (SJ.TO) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с TMX Group Limited (X.TO) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJ.TOX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

9.27%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

18.44%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

23.44%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

18.97%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

20.36%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJ.TO и X.TO

Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности X.TO в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.60%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%
X.TO
TMX Group Limited		1.87%1.70%2.15%2.52%2.45%2.35%2.14%2.24%3.17%2.77%2.31%4.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJ.TO и X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
791.00M
7.41B
(SJ.TO) Общая выручка
(X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJ.TO и X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stella-Jones Inc. и TMX Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
19.0%
48.3%
Активы портфеля
SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

SJ.TO and X.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJ.TO и X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор