Сравнение SIXZ с OCTW
SIXZ (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. SIXZ is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past year, SIXZ returned 10.69% vs 10.70% for OCTW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIXZ и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXZ показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.28%.
SIXZ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXZ и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 5.54% | 7.24% | 10.31% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.28% | 9.68% | 5.23% |
Correlation
The correlation between SIXZ and OCTW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SIXZ and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXZ vs. OCTW — Ранг доходности на риск
SIXZ
OCTW
Сравнение SIXZ c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXZ | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.94 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 14.94 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXZ и OCTW
Максимальная просадка SIXZ за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXZ и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXZ | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -8.38% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -3.65% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.52% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.81% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.72% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXZ и OCTW
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SIXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXZ | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.30% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 3.88% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 4.90% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.31% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.13% | +1.65% |
Сравнение комиссий SIXZ и OCTW
И SIXZ, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXZ и OCTW
Ни SIXZ, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXZ and OCTW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXZ has higher volatility (1.95%) compared to OCTW (1.30%). In terms of maximum drawdown, SIXZ dropped -10.27% vs OCTW's -8.38%.
On 1-year performance, OCTW leads with 10.70% vs 10.69% for SIXZ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTW has performed better with a 10.70% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXZ and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.
SIXZ and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXZ и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор