PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXZ с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXZ с AUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXZ (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both exchange-traded funds - SIXZ is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXZ returned 12.88% vs 19.40% for AUGT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXZ и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXZ показывает доходность 6.42%, а AUGT немного ниже – 6.41%.

SIXZ

1 день
0.22%
1 месяц
1.94%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.85%
1 год
12.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.15%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXZ и AUGT

2026 (YTD)20252024
SIXZ
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF		6.42%7.24%10.54%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		6.41%14.64%14.47%

Correlation

The correlation between SIXZ and AUGT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.90

The correlation between SIXZ and AUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXZ и AUGT

Секторы
SIXZ
AUGT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXZ
36.2%
AUGT
36.2%

Финансовые услуги

SIXZ
11.9%
AUGT
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXZ
10.9%
AUGT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXZ
10.1%
AUGT
10.1%

Здравоохранение

SIXZ
8.4%
AUGT
8.4%

Промышленность

SIXZ
8.1%
AUGT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXZ
4.9%
AUGT
4.9%

Энергетика

SIXZ
3.5%
AUGT
3.5%

Коммунальные услуги

SIXZ
2.3%
AUGT
2.3%

Недвижимость

SIXZ
1.9%
AUGT
1.9%

Сырьевые материалы

SIXZ
1.8%
AUGT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с SIXZ:
SIXZ с GSGSIXZ с FBUFSIXZ с PMOCSIXZ с MMAXSIXZ с MAYTSIXZ с PBQQSIXZ с SMAX
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с ARLUAUGT с JANT

Доходность на риск

SIXZ vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXZ
Ранг доходности на риск SIXZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXZ c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXZAUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.61

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.73

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.63

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

18.88

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXZ vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXZ на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXZ и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXZAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SIXZ и AUGT

Максимальная просадка SIXZ за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXZ и AUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXZAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-13.12%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-5.36%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.22%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXZ и AUGT

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SIXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXZAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.68%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

5.50%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

7.48%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

10.18%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

10.18%

-2.39%

Сравнение комиссий SIXZ и AUGT

И SIXZ, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXZ и AUGT

Ни SIXZ, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIXZ and AUGT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXZ has higher volatility (1.04%) compared to AUGT (0.68%). In terms of maximum drawdown, SIXZ dropped -10.27% vs AUGT's -13.12%.

On 1-year performance, AUGT leads with 19.40% vs 12.88% for SIXZ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 19.40% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXZ and AUGT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXZ and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXZ is categorized as Defined Outcome, while AUGT is Options Trading.

AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXZ и AUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор