- ISIN
- US00888H6532
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 апр. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $63M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIXZ
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции SIXZ — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) показал доход в 7.02% с начала года и 11.35% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SIXZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIXZ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -0.38% | -2.58% | 6.24% | 2.27% | 0.05% | 0.52% | 7.02% | |||||
| 2025 | 1.68% | -0.37% | -3.22% | -0.68% | 3.38% | 2.19% | 0.87% | 0.98% | 0.89% | 0.41% | 0.44% | 0.58% | 7.24% |
| 2024 | 2.62% | 1.58% | 0.65% | 1.19% | 0.83% | 0.75% | 3.04% | -0.73% | 10.31% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.45, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.27%) than losses (38.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 46.27%
- Участие в снижении
- 38.37%
Комиссия
Комиссия SIXZ составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIXZ имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.24 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 9.71 | +1.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF показал максимальную просадку в 10.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.27%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.45%март 2026 г. | 1mo 25d | 16d | 2mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.46%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.47%нояб. 2025 г. | 16d | 8d | 24dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.72%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SIXZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -56.78% | +46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.10% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -10.70% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.09% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIXZ
Добавьте AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIXZ