PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXZ с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXZ с MART

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXZ (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - SIXZ is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXZ returned 12.65% vs 19.86% for MART. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXZ и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXZ показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 8.18%.

SIXZ

1 день
-0.33%
1 месяц
2.31%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.65%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
-0.24%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
19.86%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXZ и MART

2026 (YTD)20252024
SIXZ
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF		6.18%7.24%10.54%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.18%14.93%13.42%

Correlation

The correlation between SIXZ and MART is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.90

The correlation between SIXZ and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXZ и MART

Секторы
SIXZ
MART

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXZ
36.2%
MART
36.2%

Финансовые услуги

SIXZ
11.9%
MART
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXZ
10.9%
MART
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXZ
10.1%
MART
10.1%

Здравоохранение

SIXZ
8.4%
MART
8.4%

Промышленность

SIXZ
8.1%
MART
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXZ
4.9%
MART
4.9%

Энергетика

SIXZ
3.5%
MART
3.5%

Коммунальные услуги

SIXZ
2.3%
MART
2.3%

Недвижимость

SIXZ
1.9%
MART
1.9%

Сырьевые материалы

SIXZ
1.8%
MART
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с SIXZ:
SIXZ с GSGSIXZ с FBUFSIXZ с PMOCSIXZ с MMAXSIXZ с PBQQSIXZ с MAYTSIXZ с SMAX
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT

Доходность на риск

SIXZ vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXZ
Ранг доходности на риск SIXZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXZ c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXZMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.82

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.16

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.76

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

21.14

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXZ vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXZ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXZ и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXZMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.79

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SIXZ и MART

Максимальная просадка SIXZ за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXZ и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXZMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-11.61%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-5.30%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.90%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXZ и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) составляет 1.15%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SIXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXZMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.31%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

5.60%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

7.07%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

9.69%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

9.69%

-1.90%

Сравнение комиссий SIXZ и MART

И SIXZ, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXZ и MART

Ни SIXZ, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIXZ and MART have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MART has higher volatility (1.31%) compared to SIXZ (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIXZ dropped -10.27% vs MART's -11.61%.

On 1-year performance, MART leads with 19.86% vs 12.65% for SIXZ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXZ has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MART has performed better with a 19.86% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXZ and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXZ and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXZ is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXZ и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор