Сравнение SIXS с SYZ
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 17.30%.
SIXS
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXS и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 5.36% | 2.19% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
Correlation
The correlation between SIXS and SYZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. SYZ — Ранг доходности на риск
SIXS
SYZ
Сравнение SIXS c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.60 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и SYZ
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -8.00% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -1.04% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -2.09% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.65% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.65% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.65% | +3.01% |
Сравнение комиссий SIXS и SYZ
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и SYZ
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.81% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and SYZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Lazard. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор