Сравнение SIXS с SYZ
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXS показывает доходность 19.15%, а SYZ немного выше – 19.94%.
SIXS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXS и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 19.15% | 1.72% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
Correlation
The correlation between SIXS and SYZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. SYZ — Ранг доходности на риск
SIXS
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIXS c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXS | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXS и SYZ
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -8.00% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -1.98% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 16.62% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.62% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.62% | +2.95% |
Сравнение комиссий SIXS и SYZ
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и SYZ
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SYZ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.67% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and SYZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Lazard. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор