PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с NUKZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. SIXS is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, SIXS returned 24.81% vs 24.03% for NUKZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 8.83%.

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
8.83%
6 месяцев
5.62%
1 год
24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и NUKZ

2026 (YTD)20252024
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%7.60%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		8.83%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between SIXS and NUKZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.33

The correlation between SIXS and NUKZ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и NUKZ

Секторы
SIXS
NUKZ

Потребительский циклический сектор

17.0%

-

Потребительский защитный сектор

13.0%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Недвижимость

11.7%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Коммунальные услуги

10.1%
35.4%

Промышленность

8.7%
46.5%

Технологии

7.6%
1.6%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

SIXS
17.0%
NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

SIXS
13.0%
NUKZ

-

Финансовые услуги

SIXS
12.9%
NUKZ

-

Недвижимость

SIXS
11.7%
NUKZ

-

Здравоохранение

SIXS
10.2%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

SIXS
10.1%
NUKZ
35.4%

Промышленность

SIXS
8.7%
NUKZ
46.5%

Технологии

SIXS
7.6%
NUKZ
1.6%

Сырьевые материалы

SIXS
4.7%
NUKZ
4.7%

Коммуникационные услуги

SIXS
2.3%
NUKZ

-

Энергетика

SIXS
1.3%
NUKZ
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

SIXS vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.79

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.27

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.46

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

3.48

+6.96

SIXS vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и NUKZ

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-33.03%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.51%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.34%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-6.08%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.93%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и NUKZ

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.10%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

10.84%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

23.06%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

30.60%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

32.87%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

32.87%

-13.25%

Сравнение комиссий SIXS и NUKZ

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и NUKZ

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности NUKZ в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.84%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and NUKZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.84%) compared to SIXS (4.10%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, SIXS leads with 24.81% vs 24.03% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXS has performed better with a 24.81% return vs 24.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.84% for NUKZ.

SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while NUKZ is Energy Equities. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.85% for NUKZ.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор