PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXP с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXP с ARLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXP (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both exchange-traded funds - SIXP is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXP returned 17.65% vs 19.57% for ARLU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXP и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXP показывает доходность 6.67%, а ARLU немного ниже – 6.62%.

SIXP

1 день
0.07%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.20%
1 месяц
3.91%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXP и ARLU

2026 (YTD)20252024
SIXP
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF		6.67%13.42%9.41%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		6.62%11.27%9.00%

Correlation

The correlation between SIXP and ARLU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between SIXP and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с SIXP:
SIXP с PMJASIXP с AUGTSIXP с IBICSIXP с KFEBSIXP с PQAPSIXP с CPSPSIXP с PMAP
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с APRWARLU с SPYARLU с MARTARLU с JULQARLU с LAPRARLU с DMARARLU с APRQ

Доходность на риск

SIXP vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXP
Ранг доходности на риск SIXP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXP c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXPARLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.77

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.42

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.03

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

9.11

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXP vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXP и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXPARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.77

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.00

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SIXP и ARLU

Максимальная просадка SIXP за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXP и ARLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXPARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-15.38%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-9.66%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.34%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-2.23%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.15%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXP и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) составляет 0.77%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXPARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.56%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

8.73%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

11.12%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

12.55%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

12.55%

-3.56%

Сравнение комиссий SIXP и ARLU

И SIXP, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXP и ARLU

Ни SIXP, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIXP and ARLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARLU has higher volatility (2.56%) compared to SIXP (0.77%). In terms of maximum drawdown, SIXP dropped -11.28% vs ARLU's -15.38%.

On 1-year performance, ARLU leads with 19.57% vs 17.65% for SIXP. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 19.57% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXP and ARLU have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXP and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXP is categorized as Defined Outcome, while ARLU is Options Trading.

SIXP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXP и ARLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор