Сравнение SIXO с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
SIXO и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXO и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXO и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.42% | 7.19% | 12.45% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
SIXO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и PBJA
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
SIXO vs. PBJA — Ранг доходности на риск
SIXO
PBJA
Сравнение SIXO c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.25 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.88 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.53 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SIXO и PBJA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и PBJA
Ни SIXO, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIXO и PBJA
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -8.50% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.16% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.89% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.58% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.10% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и PBJA
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.54% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 3.74% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 8.31% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 6.53% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 6.53% | +2.68% |