Сравнение SIXL с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
SIXL и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 17.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и VFMV
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
SIXL vs. VFMV — Ранг доходности на риск
SIXL
VFMV
Сравнение SIXL c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.94 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 3.69 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и VFMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и VFMV
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и VFMV
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -33.64% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.63% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -15.41% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.26% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.69% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.09% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и VFMV
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.43% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 6.62% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 12.28% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 11.77% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 14.34% | -1.70% |