PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 3.61%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и VFMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%17.11%

Correlation

The correlation between SIXL and VFMV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.88

The correlation between SIXL and VFMV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и VFMV

Секторы
SIXL
VFMV

Коммунальные услуги

17.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

17.0%
9.5%

Финансовые услуги

15.2%
10.6%

Здравоохранение

14.5%
10.1%

Недвижимость

13.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.9%

Промышленность

6.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.7%

Технологии

2.4%
25.1%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

2.1%
3.9%

Коммунальные услуги

SIXL
17.3%
VFMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
VFMV
9.5%

Финансовые услуги

SIXL
15.2%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

SIXL
14.5%
VFMV
10.1%

Недвижимость

SIXL
13.6%
VFMV
6.4%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.8%
VFMV
6.9%

Промышленность

SIXL
6.4%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
VFMV
10.7%

Технологии

SIXL
2.4%
VFMV
25.1%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
VFMV

-

Энергетика

SIXL
2.1%
VFMV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

SIXL vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.54

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.24

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.26

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

8.85

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.54

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SIXL и VFMV

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-33.64%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.00%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-10.35%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-15.41%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.81%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.64%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.53%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и VFMV

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SIXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.04%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.30%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

8.80%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

11.75%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

14.25%

-1.70%

Сравнение комиссий SIXL и VFMV

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и VFMV

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and VFMV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (2.49%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 3.61% for SIXL. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.93% for VFMV.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор